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Prof. Mark Loewenstein, University of Maryland:Comparing Models with and without a fixed exogenous risk free rate

([西财新闻] 发布于 :2018-07-29 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第5093

 

主题Comparing Models with and without a fixed exogenous risk free rate

主讲人Prof. Mark Loewenstein, University of Maryland

主持人:金融研究院院长 Philip Dybvig教授

时间2018730(周一) 13:30-15:00

地点西南财经大学光华校区金融研究院202会议室

主办单位:金融研究院  科研处

 

主讲人简介:

Mark Loewenstein教授从哥伦比亚大学取得博士学位,目前是马里兰大学罗伯特H.史密斯商学院金融系教授,他的研究兴趣包括资产定价,投资组合选择和员工薪酬评估和设计。他最近的研究重点是当套利有限时的资产定价,当投资者面临交易成本时的投资选择,以及员工股票期权的估值。他的论文经常出现在金融学报金融学评论经济学理论等杂志上。

主要内容:

We compare models of speculation with and without a fixed risk rate. When the risk free rate is exogenous the speculative premium is driven by the fact that the consumption and risk free asset markets do not clear. When all markets clear a rich set of dynamics arises


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