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香港浸会大学 周玉龙博士:广义状态约束的动态规划

([西财新闻] 发布于 :2016-09-26 )

光华讲坛——社会名流与企业家论坛第4231期

 

 题:广义状态约束的动态规划

主讲人:香港浸会大学  周玉龙博士

主持人:西南财经大学经济数学学院 于翔副教授

 间:2016927日(星期二)下午3:30-5:00

 点:柳林校区通博楼B412

主办单位:经济数学学院  科研处


主讲人简介:

    周玉龙,香港浸会大学数学系博士。本科就读于四川大学数学学院,硕士研究生毕业于厦门大学王亚南经济研究院。主要研究方向:随机控制、动态规划、玻尔兹曼方程,在国际学术期刊上发表论文两篇。他在随机控制与分析、动态规划、玻尔兹曼方程高阶逼近等领域取得了重要的研究成果。

内容提要:

    We prove a dynamic programming principle for stochastic optimal control problems with expectation constraints by measurable selection approach. Since state constraints problems, target problems, quantile hedging and e-cient hedging can all be reformulated into expectation constraints, we apply our results to prove the corresponding dynamic programming principle for these four classes of stochastic control problems in a continuous but non-Markovian setting.

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